كيفية حساب السحب في الفوركس

كيفية حساب السحب في الفوركس
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
حساب السحب للاستراتيجيات.
أنا على تطوير استراتيجية التداول للعملات. أحاول العثور على مؤشر للمخاطر، شيء مثل نسبة شارب أو الحصص الاسترليني. لذلك، فكرت في استخدام (الحد الأقصى) قياس السحب، ولكن واجهت مشكلة.
إن السحب (على الأقل وفقا ل ويكيبيديا)، يحفظ قيمة الذروة، ولكل قيمة في وقت لاحق وهي أقل من قيمة الذروة، محسوبة: $ د = $.
وتنشأ المشكلة عندما تكون "الذروة" الأولى لاستراتيجية التداول ذات قيمة 0. وهذا يجبرني على الانقسام بنسبة 0. لأغراض المراجعة الخلفية، أفترض دائما أن القيمة الصافية لل "روبوت" هي 0، ومن تلك النقطة على ذلك يجعل الأرباح أو الخسائر. وهناك افتراضات أخرى يمكن أن تحل المشكلة، ولكن بشكل تعسفي؛ قرارات مختلفة للقيمة الأولية سوف يؤدي إلى نتائج حساب السحب المختلفة.
أما الفكر الثاني حول عمليات السحب، فيتعلق بفاعليتها؛ هل تعتقد أن حساب التباين البسيط قد يعطي رؤية أفضل فيما يتعلق بمخاطر الاستراتيجية؟ وحتى ذلك الحين - كيف يمكنك الجمع بين متوسط ​​الربح والتباين؟ وكيف يمكنك حساب التباين - كل التجارة؟ كل يوم؟ حول 0 أو حول خط ربط الربح النهائي مع 0 خلال الفترة؟ أو حول الانحدار الخطي؟
وإذا كان الانحدار الخطي ينطوي - لماذا التباين وليس، على سبيل المثال، خطأ قياسي؟
أتفق مع ريتشارد هنا. يتم قياس الانخفاضات عموما على رأس المال المستثمر وليس الخام بنل. وبالتالي إذا كنت تبدأ مع 1 مليون شيز وحدة العملة وتعاني من خسارة على التجارة الأولى من 100 شيز ثم عانيت 10٪ سحب أسفل.
تأكد من أنك تفهم أن الممارسة المستمرة هي أن معظم سحب الحسابات تطبيق نافذة تتحرك مما يعني الحد الأقصى الخاص بك سحب هو وظيفة من الحد الأقصى المحلي ضمن نافذة المراقبة ليس الحد الأقصى العالمي. أيضا، عموما الخاص بك التعادل الأقصى ليست وظيفة من ثروتك الحالية ما لم يكن الحد الأدنى المحلي أو ما شابه ذلك الحد الأدنى المحلي متري، وفقا لممارسة السوق القياسية. هناك تعاريف مختلفة هناك ولكن ما يلي يجعله أكثر وضوحا:
متابعة الأسئلة اللاحقة الخاصة بك: يمكنني بالتأكيد أن أؤكد لكم أن الحد الأقصى تعادل وحدها ليست كافية لقياس المخاطر. مقياس مهم جدا في مزيج وثيق لسحب هو الوقت الذي يستغرقه للتعافي من السحب. إن الإستراتيجية التي تتعافى بشكل عام من السحب الأقصى بنسبة 10٪ في غضون أيام هي إيمهو أكثر ملاءمة بكثير من الإستراتيجية التي تعادل الحد الأقصى، ومع ذلك، يستغرق أسابيع أو شهور لاستردادها. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الذين لا يديرون المخاطر والتجارة عبر التأكيد على السحب بطريقة ينظرون إلى مثل هذه التخفيضات بطريقة معزولة: على سبيل المثال، قد تظهر استراتيجيتك الحد الأقصى لخفض بنسبة 20٪ والبعض يشير إلى مثل هذه الأرقام كطريقة مرتفعة جدا لإدارة الأموال المؤسسية. ومع ذلك، إذا كان يمكن إثبات أن الانتعاش سريع وأن التخفيضات من هذا الحجم هي بين وبين حين تعرض الاستراتيجية عوامل نمو قوية، فإنه لا يكفي فقط الحكم على أداء استراتيجية من سحب الأرقام. لم أتمكن من رعاية أقل إذا قمت بإجراء عائد سنوي 100٪ على مدى عدة سنوات مع تخفيضات الحد الأقصى من 20٪ إذا تم استرداد هذه السحب بسرعة. فمن المؤلم أن نرى تختفي الثروة من خلال سحب الأرقام إلى أقصى حد عند بدء الاستراتيجية (ثم يأتي الأمر إلى الثقة التي تضعها في الاستراتيجية والنتائج اختبار ظهرك) ولكن الأمر يهم كثيرا إذا كان من المتوقع أن العائد السنوي إلى تكون متعددة من الرقم السحب مع انتعاش سريع.
لا ننظر أبدا إلى مقياس واحد فقط أعتقد كل ما أريد قوله. لا ننسى أبدا عن المخاطر مكافأة، العائد المعدلة المخاطر، وهذا هو كل ما يهم في هذه اللعبة. عوائد كبيرة تأتي عموما في خطر أكبر. وبالتالي، نسبة شارب هي مقياس متكرر غالبا، على الرغم من أنني لا أحب ذلك كثيرا لأنك يعاقب على عوائد إيجابية خارج الحجم بينما أنا فقط تحديد عوائد سلبية كمخاطر. لذلك، ننظر في معدلات الاسترداد من السحب، والنظر في العوائد المعدلة المخاطر، والنظر في وتيرة التراجع، وفوق كل شيء ننظر في توزيع عودتك وكيف عوائد المنحرفة.

الحد الأقصى للسحب (مد)
ما هو "السحب الأقصى (مد)"
الحد األقصى للخسارة هو الحد األقصى للخسارة من الذروة إلى الحوض الصغير للمحفظة قبل بلوغ ذروة جديدة. الحد الأقصى للتخفيض (مد) هو مؤشر على مخاطر الهبوط خلال فترة زمنية محددة. ويمكن استخدامه على حد سواء كتدبير مستقل أو كمساهمة في مقاييس أخرى مثل "العائد على السحب الأقصى" ونسبة كالمار. ويعبر عن السحب الأقصى بالنسب المئوية ويحسب على النحو التالي:
مد = (قيمة الحوض - قيمة الذروة) ÷ قيمة الذروة.
كسر أسفل "الحد الأقصى للسحب (مد)"
الحد الأقصى للسحب هو مؤشر يستخدم لتقييم المخاطر النسبية لاستراتيجية فرز الأسهم مقابل استراتيجية أخرى، حيث يركز على الحفاظ على رأس المال، وهو مصدر قلق رئيسي لمعظم المستثمرين. علی سبیل المثال، یمکن أن یکون لاستراتیجیتین للفحص نفس متوسط ​​الأداء، وخطأ التتبع، والتقلب، ولکن الحد الأقصی للانسحاب مقارنة بالمؤشر المعیاري یمکن أن یکون مختلفا للغایة. وتقيس كالب كشف األلغام أكبر انخفاض من قمة إلى أدنى في قيمة المحفظة) قبل تحقيق ذروة جديدة (. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أنه يقيس فقط حجم أكبر خسارة، دون الأخذ بعين الاعتبار وتيرة الخسائر الكبيرة. ولأنه لا يقيس سوى السحب الأكبر، فإن كالب كشف الألغام لا يشير إلى المدة التي استغرقها المستثمر في التعافي من الخسارة، أو إذا استرد الاستثمار على الإطلاق.
النظر في مثال لفهم مفهوم الحد الأقصى للسحب. افترض أن قيمة محفظة أولية تبلغ 500،000 دولار. وتزداد المحفظة إلى 750،000 دولار على مدى فترة من الزمن، قبل أن تنخفض إلى 400،000 دولار في سوق الدب الشرسة. ثم يتراجع إلى 600،000 $، قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى إلى 350،000 $. وفي وقت لاحق، فإنه يزيد على الضعف إلى 000 800 دولار. ما هو الحد الأقصى للسحب؟
الحد الأقصى للسحب في هذه الحالة هو = (350،000 - 750،000 دولار أمريكي) / 750،000 دولار أمريكي = -53.33٪
لاحظ النقاط التالية:
وتستخدم الذروة الأولية البالغة 000 750 دولار في حساب كالب كشف الألغام. ولا تستخدم الذروة المؤقتة البالغة 000 600 دولار، لأنها لا تمثل رقما جديدا. ولا تستخدم الذروة الجديدة البالغة 800،000 دولار أيضا منذ بدء السحب الأصلي من ذروة 750،000 $. يأخذ حساب كالب كشف األلغام في االعتبار أدنى قيمة للمحفظة) 350،000 دوالر في هذه الحالة (قبل بلوغ ذروة جديدة، وليس فقط االنخفاض األول إلى 400،000 دوالر.
ويفضل تخفيض الحد الأدنى المنخفض لأن ذلك يشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الاستثمار كانت صغيرة. إذا كان الاستثمار أبدا فقدت بنس واحد، فإن الحد الأقصى للسحب سيكون صفر. وأسوأ سحب ممكن ممكن أن يكون 100٪، وهذا يعني أن الاستثمار لا قيمة لها تماما.

تم شرح السحب و السحب الأقصى.
لذلك نحن نعلم أن إدارة المخاطر سوف تجعلنا المال على المدى الطويل، ولكن الآن نود أن تظهر لك الجانب الآخر من الأشياء.
ماذا سيحدث إذا لم تستخدم قواعد إدارة المخاطر؟
لنفترض أنك تملك مبلغ 100000 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وتخسر ​​50،000 دولار أمريكي ما النسبة المئوية لحسابك التي فقدتها؟
الجواب هو 50٪.
هذا هو ما يسميه التجار السحب.
ويحسب ذلك عادة عن طريق الحصول على الفرق بين الذروة النسبية في رأس المال ناقص الحوض النسبي.
عادة ما يلاحظ التجار هذا الانخفاض كنسبة مئوية من حساب التداول الخاص بهم.
الهزائم المتتالية.
في التداول، ونحن نبحث دائما عن إدج. وهذا هو السبب الكامل الذي يجعل التجار يطورون الأنظمة.
نظام التداول الذي هو 70٪ مربحة يبدو وكأنه حافة جيدة جدا أن يكون. ولكن فقط لأن نظام التداول الخاص بك هو 70٪ مربحة، هل هذا يعني لكل 100 الصفقات تقوم بها، سوف تكسب 7 من كل 10؟
ليس بالضرورة! كيف تعرف ما هو 70 من تلك الصفقات ال 100 التي ستكون فائزين؟
الجواب هو أنك لا تفعل ذلك. هل يمكن أن تفقد أول 30 الصفقات في صف واحد والفوز 70 المتبقية.
وهذا هو السبب في أهمية إدارة المخاطر. بغض النظر عن النظام الذي تستخدمه، سيكون لديك في نهاية المطاف خطا خاسرا.
حتى لاعبي البوكر المهنية الذين يجعلون معيشتهم من خلال لعبة البوكر تذهب من خلال خطوط فقدان الرهيبة، ومع ذلك فإنها لا تزال في نهاية المطاف مربحة.
والسبب هو أن لاعبي البوكر جيدة ممارسة إدارة المخاطر لأنهم يعرفون أنهم لن يفوز في كل بطولة أنها تلعب.
وبدلا من ذلك، فإنها تخاطر فقط نسبة مئوية مول من مجموع التمويل حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة تلك الشرائط فقدان.
هذا هو ما يجب القيام به كالتاجر.
عمليات السحب هي جزء من التداول.
المفتاح لكونه تاجر الفوركس ناجحة هو الخروج مع خطة التداول التي تمكنك من تحمل هذه الفترات من خسائر كبيرة. وجزء من خطة التداول الخاصة بك هو وجود قواعد إدارة المخاطر في مكانها.
تذكر أنه إذا كنت تمارس قواعد صارمة لإدارة الأموال، وسوف تصبح الكازينو وعلى المدى الطويل، "سوف تفوز دائما."
في القسم التالي، سوف نقوم بتوضيح ما يحدث عند استخدام إدارة المخاطر المناسبة وعندما لا تفعل ذلك.
التقدم المحرز الخاص بك.
المفردات تمكننا من تفسير والتعبير. إذا كان لديك مفردات محدودة، سيكون لديك أيضا رؤية محدودة ومستقبل محدود. جيم رون.
يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.
نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

الفوركس للمبتدئين.
يسأل التجار عن:
ما هو السحب؟
A دراودون هي نسبة من الحساب الذي يمكن أن تضيع في حالة عندما يكون هناك سلسلة من الصفقات الخاسرة. وهو مقياس لأكبر خسارة يمكن أن يتوقعها حساب التاجر في أي لحظة أو فترة زمنية معينة.
(سلسلة من الصفقات الخاسرة أو خسارة ستريك - وهي فترة خسائر متتالية مع عدم وجود صفقات مربحة).
سترى مصطلح "السحب" يستخدم عند وصف نظام التداول. قبل أن يثق أي نظام بعينه، يريد التاجر أن يعرف ما هو أكبر خسارة يمكن أن يواجهها عندما يبدأ في أخذ الخسائر بسبب التغيرات في السوق التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم مؤقت لأداء نظام التداول.
على سبيل المثال، إذا وضع المتداول 5000 دولار للتداول مع وبعد ذلك فقد 2500 دولار. سيكون هذا التخفيض بنسبة 50٪.
مثال آخر: قد تسمع أن نظام التداول هو 80٪ مربحة، (مما يعني منطقيا أن 20٪ المتبقية من الوقت سوف تنتج خسائر). ما لا يمكن للتاجر التنبؤ به هو ما تسلسل الأرباح والخسائر سوف تأتي. سيكون 8 مربحة متتالية و 2 الصفقات الخاسرة في كل مرة؟ هل سيكون 10 الصفقات المتتالية خاسرة ثم 3 مربحة، ثم 5 خاسرة ثم 15 مربحة؟ فمن المستحيل أن نقول مقدما. ومع ذلك، من خلال اختبار نظام، يمكن للمتداول أن ننظر إلى الوراء إعلان العثور على أكبر فترة من الخسائر في الصفقات - أكبر خطا خاسرا - وهذا ما يمكن أن يسمى الحد الأقصى للتخطي لنظام معين، وهذا هو ما يجب على المتداول على استعداد ل .
تحتاج إلى مثال من الحد الأقصى الانسحاب الرجاء مساعدتي.
جعلها أكثر بساطة.
كيف أقل كلما كان ذلك أفضل؟
ممتاز، واضح حقا.
واضحة جدا ومفيدة، شكرا لك.
فإن رد فعل الرياضيات من الانسحاب سيساعد. يرجى التوضيح،
للمبتدئين يسألون عن تفسير:
ويقول إذا كنت تستخدم نظام التداول مثل مارتينغال أو التحوط أو أي دولة أخرى، ويشير السحب إلى أقصى خسارة يمكنك أن تخضع لتلك الاستراتيجيات أو أي مستشار الخبراء. حتى إذا كنت تستثمر 1000 $ و السحب هو 25٪ ش تقف فرصة لفقدان 250 $.

تراجع.
ما هو "تراجع"
ويتمثل السحب في الانخفاض من القمة إلى الحوض خلال فترة محددة من الاستثمار أو الصندوق أو السلعة. وعادة ما يقتبس السحب على أساس النسبة المئوية بين الذروة والحوض الصغير اللاحق. وتلك التي تتبع الكيان تقيس من وقت بدء التخفيض عندما يصل إلى مستوى جديد.
انهيار "تراجع"
إن طريقة السحب هذه مفيدة لأن الوادي لا يمكن قياسه حتى يحدث ارتفاع جديد. وبمجرد أن يصل الاستثمار أو الصندوق أو السلعة إلى مستوى جديد، يسجل المقتفي النسبة المئوية للتغير من الأعلى إلى الأعلى. وتساعد عمليات السحب على تحديد المخاطر المالية لالستثمار. تستخدم كل من نسبتي كالمار و ستيرلينغ هذا المقياس لمقارنة المكافأة المحتملة لأمن المخاطر.
إن السحب هو ببساطة النصف السلبي من الانحراف المعياري فيما يتعلق بسعر سهم السهم. ويعتبر السحب من ارتفاع سعر السهم إلى أدنى مستوى له هو مبلغ السحب.
سحب الأسهم.
ويقاس التقلب الكلي للأسهم بانحرافه المعياري، ومع ذلك فإن العديد من المستثمرين، ولا سيما المتقاعدين الذين يسحبون الأموال من المعاشات التقاعدية وحسابات التقاعد، يشعرون بالقلق إزاء عمليات السحب. وفي الأسواق المتقلبة والأسواق التي يحتمل أن يكون لها تصحيح، فإن السحب هو مصدر قلق خطير للمتقاعدين. وقد بدأ كثيرون في النظر في السحب من استثماراتهم، من الأسهم إلى صناديق الاستثمار المشتركة، والنظر في إمكانات الحد الأقصى من السحب (مد).
مخاطر السحب.
إن عمليات السحب تشكل خطرا كبيرا على المستثمرين عند النظر في الارتفاع في سعر السهم اللازم للتغلب على السحب. على سبيل المثال، قد لا يبدو كثيرا إذا فقد السهم 1٪، حيث أنه يحتاج فقط إلى زيادة بنسبة 1.01٪ للتعافي من موقفه السابق. ومع ذلك، يتطلب السحب بنسبة 20٪ عائد بنسبة 25٪، في حين أن السحب بنسبة 50٪ - الذي شهد خلال الفترة من 2008 إلى 2009 الركود الكبير - يتطلب زيادة هائلة بنسبة 100٪ لاستعادة نفس الموقف. ويريد معظم المستثمرين تجنب السحب بنسبة 20٪ أو أكثر قبل خفض خسائرهم وتحويل موقفهم إلى استثمارات نقدية.
ويشعر المتقاعدون على وجه الخصوص بهذا الخطر، إذا ما تضاعفوا من جراء تخفيض الاقتصاد، حيث يسحبون أموال إضافية من مدير استثماراتهم لتمويل تقاعدهم. وفي كثير من الحالات، يمكن أن يؤدي السحب التدريجي الشديد، إلى جانب استمرار السحب في التقاعد، إلى تقصير أموال التقاعد بدرجة كبيرة.
تقييمات السحب.
وعادة ما يتم تخفيف مخاطر السحب من خالل وجود محفظة متنوعة جيدا ومعرفة طول نافذة االسترداد. إذا كان الشخص في وقت مبكر من حياته المهنية أو لديه أكثر من 10 سنوات حتى التقاعد، والحد من الانسحاب من 20٪ أن معظم المستشارين الماليين تفتح يجب أن يكون كافيا لإيواء المحافظ للانتعاش. ومع ذلك، يجب على المتقاعدين أن يكونوا حذرين بشكل خاص من مخاطر السحب في محافظهم. ومن شأن تنويع محفظة الأوراق المالية والسندات والأدوات النقدية أن يوفر بعض الحماية من السحب، نظرا لأن ظروف السوق تؤثر على فئات مختلفة من الاستثمارات بطرق مختلفة.
لا ينبغي الخلط بين سعر السهم أو تراجع السوق مع السحب التدريجي، الذي يشير إلى كيفية سحب المتقاعدين الأموال من معاشاتهم التقاعدية أو حسابات التقاعد.